大类资产
美股
查看详情 →| 代码 | 名称 | 最新价 | 日涨跌幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 标普500 | 7,022.95 | ▲ +0.80% | 2026-04-15 |
| ^NDX | 纳斯达克100 | 26,204.58 | ▲ +1.40% | 2026-04-15 |
| ^DJI | 道琼斯 | 48,463.72 | ▼ -0.15% | 2026-04-15 |
| ^RUT | 罗素2000 | 2,713.66 | ▲ +0.30% | 2026-04-15 |
债券
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|---|---|---|---|---|
| TLT | 20年+国债ETF | 86.83 | ▼ -0.44% | 2026-04-15 |
| IEF | 7-10年国债ETF | 95.58 | ▼ -0.22% | 2026-04-15 |
| LQD | 投资级债券ETF | 109.94 | ▼ -0.04% | 2026-04-15 |
| HYG | 高收益债券ETF | 80.46 | ▼ -0.05% | 2026-04-15 |
商品
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|---|---|---|---|---|
| GC=F | 黄金 | 4,842.40 | ▲ +0.36% | 2026-04-15 |
| SI=F | 白银 | 80.40 | ▲ +1.28% | 2026-04-15 |
| CL=F | WTI原油 | 91.24 | ▼ -0.04% | 2026-04-15 |
| NG=F | 天然气 | 2.591 | ▼ -0.31% | 2026-04-15 |
| HG=F | 铜 | 6.1100 | ▲ +0.65% | 2026-04-15 |
外汇
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|---|---|---|---|---|
| DX-Y.NYB | 美元指数 | 98.02 | ▼ -0.10% | 2026-04-15 |
| EURUSD=X | 欧元/美元 | 1.1806 | ▲ +0.06% | 2026-04-16 |
| USDJPY=X | 美元/日元 | 158.72 | ▼ -0.04% | 2026-04-16 |
| USDCNH=X | 美元/离岸人民币 | 6.8143 | — | 2026-04-16 |
加密货币
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|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 比特币 | 74,656 | ▲ +0.64% | 2026-04-16 |
| ETH-USD | 以太坊 | 2,352.69 | ▲ +1.26% | 2026-04-16 |
CORRELATION 跨资产相关性
2026-04-16 · 基于日收益率滚动相关系数 · 深蓝 强负相关 → 灰 零相关 → 深红 强正相关
⚠ 股债正相关 — 60/40 组合失效警告
SPX 与长债 30 日相关性 = +0.45，对冲属性消失。
⚠ 黄金定价逻辑可能已从利率驱动转向避险驱动
黄金与美元指数 30 日相关性 = +0.05（历史常态为负相关）。
⚠ 原油-美股强负相关 — 市场交易滞胀
原油与 SPX 30 日相关性 = -0.61，能源涨即股票跌。
交叉分析
cross_correlation
股涨债跌，信号明确。SPX上涨0.80%，NDX暴涨1.40%，而长期国债TLT下跌0.44%。这是典型的通胀/增长驱动模式，与'美伊考虑和平协议'的新闻标题直接对应。市场交易逻辑是地缘风险下降、增长预期改善、货币政策宽松必要性降低。验证指标是10Y实际利率跌3BP而盈亏平衡通胀率涨2BP，表明增长和通胀预期均上升。
dollar_commodity
美元走弱与商品上涨共振。DXY下跌0.11%，黄金上涨0.36%，白银暴涨1.28%，铜上涨0.65%。这反映停火预期下美元避险需求减弱，同时通胀预期（T10YIE升至2.39%）支撑商品金融属性。油价微跌0.04%，表现分化，证明当前驱动是停火事件而非供需基本面。验证指标是DXY与GC=F、SI=F的负相关性在日内强化。反转风险在于美制裁警告新闻可能重新推升美元和油价。
risk_appetite
全面Risk-on，但投机性极强。SPX与加密货币（BTC +0.64%, ETH +1.26%）同步上涨，HY信用利差收窄11BP，VIX大跌3.97%至18.36。市场广度改善（SP500_ABV50上升2.32个百分点）。核心驱动是彭博标题'美伊考虑和平协议'引发的系统性风险重估。验证指标是VVIX（恐慌的恐慌指数）仍处高位97.65，且流动性传导链总分6.0（偏紧），显示反弹建立在脆弱的流动性基础上。
outlook
短期（1周）看，市场定价了过于完美的停火前景，事件驱动反弹极易反转。资产走势将完全受地缘头条驱动。关注油价：若CL=F跌破90美元，将证实地缘溢价消退，但会打压能源股并改善通胀预期。关注债券：若10Y盈亏平衡通胀率跌破2.35%，将确认事件驱动反弹结束。银行中介能力评分仅3分，叠加TGA高企和RRP耗尽，任何流动性冲击（如税日资金外流）都将放大波动。拐点信号是油价单日暴涨超5%或VIX重回20上方。